Econometría Damador N. Gujarati, Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón, José Héctor Cortés Fregoso

Contiene apéndices, bibliografía.

Contenido.
Parte Uno.
Modelos de regresión uniecuacionales.
1. Naturaleza del análisis de regresión.
2. Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas.
3. Modelos de regresión con dos variables: problema de estimación.
4. Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN).
5. Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis.
6. Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables
7. Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación.
8. Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia.
9. Modelos de regresión con variables dicótomas.
Parte Dos.
Flexibilización de los supuestos del modelos clásico.
10. Multicolinealidad: ¿Qué pasa si las regresoras están correlacionadas?
11. Heteroscedasticidad: ¿Qué pasa si la varianza del error no es constante.
12. Autocorrelación: ¿Qué pasa si los términos de error están correlacionados?
13. Creación de los modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico.
Parte Tres.
Temas de econometría.
14. Modelos de regresión no lineales.
15. Modelos de regresión de respuesta cualitativa.
16. Modelos de regresión con datos de panel.
17. Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.
Parte Cuatro.
Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo.
18. Modelos de ecuaciones simultáneas.
19. El problema de la identificación.
20. Métodos de ecuaciones simultáneas.
21. Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos.
22. Econometría de series de tiempo: pronósticos.